¿Se debe entrar a una sauna con ropa?

No, a las saunas hay que entrar sin ropa, únicamente se debe llevar una toalla para secar el sudor, el estar desnudo te permite transpirar de manera que desintoxicas tú cuerpo, cuestión que no podrias realizar al portar ropa.
Si eres una persona muy pudorosa puedes entrar a la sauna en short o bañador pero normalmente en los saunas te dan una toalla o pequeña sabana para cubrirte.